Een credit event bij het doorrollen van Griekse staatsobligaties

Vragen

1. V1Hoe wordt volgens u bepaald of er sprake is van een credit event bij het doorrollen van Griekse staatsobligaties?

2. V2Zal een default rating door een van de kredietbeoordelaars volgens u leiden tot een credit event?

3. V3Bestaat er bij het orgaan ISDA, de International Swaps and Derivatives Association, volgens u een heldere eenduidige omschrijving van het begrip «credit event»?

4. V4Bent u ermee bekend dat de hedgefondsen D.E. Shaw, Citadel en Blue Mountain Capital in het Committee van ISDA zitten en zij daardoor meebepalen of een credit default swap (CDS) getriggerd wordt? 1

5. V5Doet het voor u in deze kwestie terzake dat deze partijen geen transparantie hebben en aan niemand verantwoording hoeven af te leggen?

6. V6Vindt u het wenselijk dat partijen met afgevaardigden in het Committee van ISDA zelf een direct belang hebben bij de uitkomst van de beslissing of er sprake is van een credit event?

7. V7Weet u in hoeverre de hier genoemde hedgefondsen in het bezit zijn van credit default swaps op de Griekse staatsschuld?

8. V8Heeft u inzicht in wie credit default swaps op de Griekse staatsschuld hebben uitgegeven en wie ze in bezit hebben? Zo ja, bent u bereid dat inzicht met ons te delen? Zo nee, vindt u het wel nodig om dat te weten? X Noot 1 Financial Times: «Greek crisis puts future of CDS in doubt», 23 juni 2011.